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短信被对方拦截，通常不会有直接的提示。因为短信拦截功能主要是根据用户设置的拦截规则或者黑名单名单来拦截短信，所以通常不会向用户发送通知。但是，有些手机或应用可能会设置拦截短信后的通知功能，具体取决于用户的设置。如果对方设置了此类通知功能，那么被拦截的短信可能会收到通知。建议直接询问对方是否设置了短信拦截以及相应的通知功能，以获取最准确的信息。

有些手机或第三方软件在拦截短信时，可能会将拦截的短信存放在特定的文件夹或区域，用户也可以自行查看这些文件夹或区域来了解哪些短信被拦截。